20 Moving Average Strategy

Day Trading con sólo el 20-Period Moving Average Día de comercio es un juego rápido con muchos factores. Lo mejor es mantener su método de negociación simple para el comercio efectivo. Para los comerciantes que buscan la simplicidad, el uso de sólo una media móvil de 20 periodos de comercio al día es una gran opción. 20 no es un número mágico o el secreto mejor guardado en el día de comercio. Básicamente, cualquier período intermedio es útil para el comercio de día. Una larga media móvil de 200 períodos de retraso es demasiado y no ayuda a los comerciantes de día. Una media móvil corta de 3 periodos es casi como el precio mismo y es sobre todo redundante. En cuanto a la elección del tipo de media móvil, estamos utilizando exponencial. Pero un promedio móvil simple funcionará bien también. La clave es la consistencia y no seguir cambiando el período o el tipo de su media móvil. 1. Usando media móvil para el análisis de contexto de mercado Determinar el contexto de acción de precio, si el mercado está en tendencia o en un rango, requiere discreción y experiencia. Una media móvil puede ayudar a aclarar la acción del precio. Estas son algunas preguntas que le ayudarán a aclarar el contexto usando una media móvil. ¿Los precios están por encima o por debajo de la media móvil ahora ¿Cómo llegaron los precios Los precios se han superpuesto con la media móvil ¿Cuál es la pendiente de la media móvil? La pendiente ha estado cambiando a menudo. Las respuestas a estas preguntas no pueden ser interpretadas aisladamente. Necesitamos integrarlos para formar un análisis. Ejemplo de uso de la media móvil para el precio Contexto de la acción Es un ejemplo con un gráfico de 5 minutos de futuros NQ. Muestra las primeras 20 barras de la sesión. El precio está ahora por encima de la media móvil. Llegó allí después de un rebote de la media móvil. Sin embargo, no ha superado la última oscilación alta. 7 de las últimas 20 barras superpuestas con el promedio móvil. Las barras que se solapaban tenían principalmente largas colas inferiores. Las barras que no solapan la media móvil estaban por encima. La pendiente de la media móvil es positiva pero no excesivamente pronunciada. La pendiente de la media móvil descendió momentáneamente en dos instancias. Integración y análisis del contexto comercial Los precios estuvieron sobre todo por encima de la media móvil y rebotaron desde el promedio móvil. Estos signos muestran que el día ha sido alcista. Sin embargo, la pendiente de la media móvil no es empinada y se volvió negativa en dos instancias. Por lo tanto, a pesar de la bullishness, el mercado no está en una tendencia fuerte. ¿Cuáles son las implicaciones de nuestro análisis en nuestro día de negociación Sólo debemos tomar largas operaciones hasta que haya signos bajistas. Pero debido a la falta de una tendencia fuerte, debemos apuntar para blancos más cercanos. 2. Movimiento promedio día de comercio configuraciones Después de analizar el contexto del mercado, tenemos que buscar las configuraciones comerciales y el promedio móvil es de nuevo una herramienta útil. En una tendencia alcista, comprar cuando los precios vuelven a la media móvil de 20 períodos. En una tendencia de oso, venden cuando los precios retroceden hasta la media móvil de 20 períodos. Este gráfico muestra la acción del precio después de nuestro análisis de contexto de precios. La inversión de dos barras en el promedio móvil fue una señal de compra. Como el contexto era alcista, tomamos el comercio. Sin embargo, como implica nuestro análisis de contexto, no debemos presionar para obtener grandes ganancias. 3. Gestión comercial Aunque no es aplicable en el mismo ejemplo, la media móvil es también una herramienta natural para colocar paradas de arrastre. La media móvil sigue la tendencia de los precios, pero está a la zaga. Por lo tanto, una parada de arrastre basada en un promedio móvil bloquea en el beneficio y al mismo tiempo da suficiente espacio para la acción whipsaw. Conclusión: Día de negociación con la media móvil El día de comercio con una media móvil es un enfoque sencillo para capturar las tendencias intra-día. Es una herramienta valiosa para los comerciantes que aprenden la acción del precio. Esto porque un promedio móvil traza en el gráfico de precios en sí e interactúa con el precio en sí. Cuando miramos un promedio móvil, tenemos que mirar el precio también. Abre un gráfico ahora y pon un promedio móvil de 20 periodos. Si practicas lo suficiente, una media móvil de 20 períodos es posiblemente el único indicador que necesitas. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Revisión de las configuraciones que negocian x000A9 2012x020132016How para realzar su estrategia móvil de la cruce media Por: David Becker David Becker. En FXEmpire. Explica que la estrategia de crossover promedio móvil está diseñada para ayudar a los comerciantes a encontrar la mitad de una tendencia. Al citar un par de divisas específico para el apoyo, David ilustra su uso, y aunque advierte de señales falsas, también muestra cómo mejorar la estrategia. Crossover de media móvil La estrategia de crossover promedio móvil está orientada a encontrar la mitad de una tendencia. Una tendencia define la acción de precios en la que los precios se mueven en una dirección específica durante un período de tiempo. En general, las tendencias son hacia arriba o hacia abajo, ya que los movimientos laterales se consideran la consolidación y no las tendencias. La mayor parte de los mercados de los mercados de los mercados de comercio en los patrones consolidativos apretados y sólo la tendencia 30 de la época. Con esto en mente, es importante ser capaz de definir una tendencia y saltar tan pronto como sea reconocible. Cómo capturar una tendencia Las tendencias a corto plazo pueden capturarse usando promedios móviles a corto plazo. Una media móvil es la media de un período específico, y cuando se agrega un nuevo punto de datos, se baja el primer período del promedio. Una estrategia de cruce de media móvil busca períodos en los que una media móvil a corto plazo cruza por encima o por debajo de una media móvil a más largo plazo para definir una tendencia a corto plazo. Por ejemplo, cuando la media móvil de 5 días de los precios USD / JPY cruza por encima de la media móvil de 20 días de los precios USD / JPY, se podría considerar una tendencia a corto plazo. Una técnica comercial podría ser comprar los precios de USD / JPY cuando los promedios móviles se cruzan buscando una tendencia alcista en el par de divisas. Mediante la combinación de una media móvil a corto, medio y largo plazo, un inversor puede intentar capturar hacia arriba, hacia abajo, y movimientos laterales. Cómo mejorar su estrategia de crossover de media móvil Haga clic para ampliar Los promedios móviles más largos se miden para capturar las tendencias a largo plazo dentro de un mercado financiero. Cuando el promedio móvil de 20 días de los precios del oro cruza por debajo de la media móvil de 50 días, como se ve en el gráfico de oro, una tendencia a mediano plazo se considera en su lugar. Cuestiones con un crossover de media móvil estándar El concepto de un crossover de media móvil parece grande, pero un problema fundamental es que cuando el mercado se está consolidando, un crossover de media móvil dará una serie de señales falsas. Durante el período comprendido entre abril de 2014 y abril de 2017, el crossover del promedio móvil 5/20 produjo 5 señales que no prefiguraron una tendencia. Esto no significa que usted no habría hecho el dinero que negocia esta estrategia, pero usted no habría experimentado un sesgo ascendente (o hacia abajo) en el par de la modernidad que sería considerado significativo. Una forma de mejorar una estrategia de cruce de media móvil es agregar un estudio adicional que eliminará algunas de las falsas señales. Por ejemplo, al agregar una banda de Bollinger (creada por John Bollinger, este estudio ayuda a definir un histograma de precios por encima y por debajo de un nivel medio) a la estrategia de cruce 5/20, también puede ayudar a definir un rango. En el caso del USD / JPY sólo se puede comprar el par de divisas USD / JPY cuando el promedio móvil de 5 días cruza la media móvil de 20 días y el tipo de cambio cruza por encima de la banda Bollinger alta (2 desviaciones estándar por encima de los 20 Día) con un período de x días. El número de días (x) es subjetivo, pero es preferible usar un período de menos de 3 días. Al agregar una capa adicional, la estrategia se vuelve más robusta, pero también menos frecuente. A lo largo de los últimos 46 años, la estrategia de media móvil de 20 meses superó significativamente a la SampP 500. La media móvil de 20 meses La estrategia sufrió significativamente menos reducción. Inversionistas pasivos sería prudente considerar la adición de la Estrategia de 20 meses de media móvil a su arsenal. En la mayoría de mis cuentas de inversión empleo un enfoque de inversión momentánea, que incorpora acciones individuales a nuevos máximos de tres meses. Para mi cuenta principal de REER, prefiero un enfoque más pasivo y he diseñado un sistema que requiere mucho menos trabajo. Mi estrategia simplemente negocia el SampP 500 ETF SPY largo o corto utilizando sólo barras de cierre mensuales. El objetivo de esta estrategia es superar a un enfoque de compra y retención con sólo un poco más de trabajo. Creo que la media móvil de 20 meses para ser la línea en la arena para el toro y el oso mercados por lo que lo uso en consecuencia. Por lo tanto, mi sistema está diseñado alrededor de la media móvil de 20 meses y se basa en este indicador para la dirección futura del mercado. Las siguientes imágenes muestran mis cuentas corrientes, las cuales se negocian ingresando posiciones largas en acciones si hacen nuevos máximos de 3 meses. El sistema discutido en este artículo es actualmente largo el SampP 500 de 2056.62 por mi artículo de abril. Mi posición de SampP 500 fue incorporada usando UPRO el 1 de abril y fue larga en 62.12. La posición es actualmente más de 18 y tiene un precio de salida en cualquier cierre mensual por debajo de 2054 en el SampP 500. Mi estrategia de media móvil de 20 meses no está interesado en la captura de cada garrapata, sino en beneficio de los grandes cambios. Mientras que muchos inversionistas están obsesionados con tratar de llamar fondos y tapas, estoy mucho más preocupado por encontrar una manera de aprovechar toda la carne en el medio. La estrategia es una tendencia que sigue el acercamiento y por esta razón a menudo experiencias whipsaws. Estos whipsaws son un pequeño precio a pagar por los grandes movimientos de la estrategia de captura. Esto es porque la estrategia sigue la tendencia dominante del mercado y nunca permanece mal. La estrategia compra el SampP 500 cuando cierra el mes por primera vez por encima de su media móvil de 20 meses, y sale de la posición en un cierre mensual por debajo de la media móvil de 20 meses. Esta estrategia no requiere opiniones, fundamentos ni otros indicadores técnicos. Debido a la simplicidad de este sistema, su aplicación requiere menos de una hora de trabajo cada mes. El sistema no tiene ningún uso para los datos intradía que permite a los inversores la libertad de no tener que ver su pantalla durante las horas de mercado. Las posiciones cortas se introducen sólo si el SampP 500 se negocia por encima de su promedio móvil de 20 meses durante al menos 2 años antes de cerrar por debajo de él. En caso de que esto ocurra, la estrategia sale de su posición larga el primer día del mes nuevo e inmediatamente entra en una posición corta en el mercado. Las posiciones largas en el SampP 500 se abren en el primer cierre mensual por encima de la media móvil de 20 meses del mercado. Invierto 100 de mi cartera como quiero apalancamiento completo cuando creo que las probabilidades están en mi favor. Para obtener más bang para mi dinero, entro UPRO una vez que el SampP 500 da una señal larga. La estrategia nunca sale de una posición larga a menos que el mercado cierre el mes por debajo de su media móvil de 20 meses. La señal larga más reciente fue el 31 de marzo de este año, cuando el SampP 500 cerró de nuevo por encima de su media móvil de 20 meses. La entrada larga de 2056.62 en la SampP 500 coincidió con una entrada de 62.12 en la UPRO. El siguiente gráfico muestra la señal del 31 de marzo en el SampP 500 cuando el mercado cerró por encima de su media móvil de 20 meses. Los comerciantes que utilizan esta estrategia entrarían en una posición larga en el SampP 500 el 1 de abril en 2056.62, comprando SPY o UPRO dependiendo de su riesgo deseado y apalancamiento. Las operaciones largas son mucho más frecuentes que las operaciones cortas desde 1970, con 15 operaciones largas y sólo 6 transacciones cortas. También tienen una tasa de ganancia mucho más alta que los pantalones cortos, con 78 de las posiciones largas en los últimos 43 años siendo rentable. La tasa de ganancia más alta probablemente se puede atribuir a dos cosas. La primera es que el mercado ha estado en una tendencia alcista a largo plazo durante los últimos 40 años. La segunda razón es probablemente debido al hecho de que las operaciones cortas son a menudo whipsaws en los períodos de consolidación para el mercado. En total, la estrategia vio 14 operaciones largas desde 1970, 11 de estas operaciones fueron ganadoras con un rendimiento promedio de 38,27. Los 3 oficios restantes eran perdedores con una pérdida media de 3.28. Estas estadísticas son evidencia de cómo la estrategia reduce sus posiciones perdedoras rápidamente y maximiza sus oficios ganadores. El objetivo de la estrategia es nunca permanecer equivocado y permanecer el curso mientras la tendencia dominante esté en tacto. La imagen de abajo es un ejemplo de un comercio pasado largo que se abrió en septiembre de 1984 y cerró en noviembre de 1987. Entradas cortas en el SampP 500 sólo se toman si el mercado ha estado por encima de su media móvil de 20 meses por lo menos 2 Años, y luego cierra el mes siguiente. El sistema se diseñó de esta manera para evitar que se produzca una caída excesiva y para evitar tomar múltiples entradas cortas durante los períodos de consolidación para el SampP 500. A diferencia de la estrategia larga, la estrategia corta entra en posiciones cortas en cualquier cierre mensual por encima del movimiento exponencial de 10 meses promedio. Las operaciones cortas son mucho más raras que las operaciones largas, con sólo 6 operaciones cortas en los últimos 43 años. Las operaciones cortas también tienen una tasa de ganancias mucho más baja que las operaciones largas, con sólo una tasa de 50 victorias. Esta tasa de 50 victorias para operaciones cortas no es un problema en términos de rentabilidad. A pesar de la estrategia corta es sólo la mitad derecha del tiempo, lo compensa con un rendimiento superior en sus operaciones de ganar frente a sus perdedores. El promedio de ganancias de comercio corto tiene una ganancia de 27.66, mientras que el promedio de perder comercio corto tiene una pérdida promedio de 5.69. A continuación se muestra un ejemplo de un comercio corto tomado a principios del mercado bajista de 2000 y cubierto el 1 de mayo de 2003. Rendimiento frente a la compra de amp Hold: 1970-Presente El sistema de media móvil de 20 meses para el SampP 500 casi se ha duplicado Desempeño de una simple estrategia de compra y mantenimiento durante los últimos 46 años. El SampP 500 ha visto un aumento de 2000 desde 1973 de 106.70 a 2140. Esto significa que comprar y mantener a los inversores que colocó 10.000 en el mercado en 1973 tendría aproximadamente 200.000 a partir de hoy. Mientras tanto, el sistema de media móvil de 20 meses habría visto un aumento de 3600 convirtiendo ese mismo 10.000 en 362.000. Los críticos de este sistema pueden sugerir que la estrategia de compra y retención superaría la estrategia de media móvil de 20 meses al contabilizar los dividendos. No estoy de acuerdo con esto completamente como la estrategia de media móvil de 20 meses fue largo el mercado de más de 32 de los últimos 43 años. Esto significa que esta estrategia recogió más de 74 de los dividendos que una estrategia de comprar y mantener habría recogido. Si bien esto puede compensar los valores finales ligeramente, no puede explicar casi el doble del rendimiento de la estrategia de media móvil de 20 meses. El promedio móvil de 20 meses es una manera eficaz de reducir las reducciones y aumentar el rendimiento con una fracción más de trabajo que una simple estrategia de compra y retención. La estrategia ha superado claramente a la SampP 500 durante los últimos 43 años y debería seguir haciéndolo a largo plazo. El comercio ganador promedio para la estrategia vio una ganancia de 36,01, mientras que el promedio de pérdidas de comercio vio una pérdida de 4,49. El ratio de ganancia total para la estrategia de más de 20 operaciones es de 70 años, lo que es excepcional para una estrategia con un rendimiento tan grande de ganadores para los perdedores. Estas estadísticas son una prueba más de que la inversión momentánea es mejor que un enfoque simple de compra y mantenimiento y ciertamente no está muerto. La estrategia requiere poco trabajo, supera al mercado general y no está sujeta a ni siquiera la mitad de las retiradas. La estrategia también requiere mucha menos fortaleza psicológica, ya que perdió los mercados bajistas de 2000 y 2007. En lugar de ser largos como compran y tienen los inversionistas que han sido, la estrategia estaba ocupado aprovechando el mercado bajista antes de voltear hacia atrás una vez que el polvo se asentó. Creo que la estrategia de media móvil de 20 meses es una gran estrategia para aquellos con un enfoque de inversión pasiva. Aunque creo que las acciones específicas proporcionan rendimientos más altos, aquellos que están más interesados ​​en comprar ETFs o índices probablemente encontrarán retornos más altos utilizando un enfoque de impulso como el sistema de media móvil de 20 meses. Divulgación: Soy / somos largos UPRO, SPY. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo. Divulgación adicional: Si le ha gustado este artículo y lo ha encontrado útil, no dude en seguirme haciendo clic en mi nombre junto a mi avatar en la parte superior de este artículo. También le invito a comprobar mi rendimiento en TipRanks donde estoy clasificado en el Top 100 contribuyentes para el rendimiento con un rendimiento promedio este año de 60 en nuevas posiciones largas. Lea el artículo completo