Estrategias de negociación y modelos Estrategias de negociación y modelos Otras estrategias de negociación Corrección de CCI Una estrategia que utiliza CCI semanal para dictar un sesgo de negociación y CCI diaria para generar señales de negociación CVR3 VIX Market Timing Desarrollado por Larry Connors y Dave Landry, (VIX) para generar señales de compra y venta para el SampP 500 Gap Estrategias de negociación Varias estrategias para el comercio basado en la apertura de las diferencias de precios Ichimoku Cloud Una estrategia que utiliza la Nube de Ichimoku para establecer el sesgo de negociación, identificar las correcciones y la señal Puntos de inflexión a corto plazo Moving Momentum Una estrategia que utiliza un proceso de tres pasos para identificar la tendencia, esperar las correcciones dentro de esa tendencia y luego identificar las reversiones que señalan el final de la corrección NR7 Desarrollado por Tony Crabel, La estrategia busca contracciones de rango para predecir expansiones de rango. Porcentaje por encima de la media móvil de 50 días, para definir el tono para el mercado amplio e identificar las correcciones Pre - Efecto de los días de fiesta Cómo el mercado ha realizado antes de los días de fiesta principales de los EEUU y cómo eso puede afectar decisiones comerciales. RSI2 Resumen de la estrategia de reversión de Larry Connors039 usando el RSI de 2 periodos Rotación del Sector de Faber039s Estrategia de Operación Basado en la investigación de Mebane Faber, esta estrategia de rotación del sector compra los sectores de mayor rendimiento y reequilibra una vez al mes Ciclo de seis meses MACD Desarrollado por Sy Harding , Esta estrategia combina el ciclo menstrual de seis meses con las señales del MACD para el momento Stochastic Pop and Drop Desarrollado por Jake Berstein y modificado por David Steckler, esta estrategia utiliza el Índice Direccional Promedio (ADX) y el Oscilador Estocástico para identificar saltos y rupturas de precios Slope Tendencia de rendimiento Usando el indicador de pendiente para cuantificar la tendencia a largo plazo y medir el desempeño relativo para su uso en una estrategia de negociación con los nueve sectores SPDR Swing Charting Lo que Swing Trading es y cómo se puede utilizar para obtener beneficios bajo ciertas condiciones de mercado Trend Quantification and Asset Allocation Este artículo muestra a los chartistas cómo definir las reversiones de tendencia a largo plazo como un proceso suavizando los datos de precios con cuatro osciladores de precio porcentual diferentes. Los cartistas también pueden utilizar esta técnica para cuantificar la fuerza de la tendencia y determinar la asignación de activos Uso de Excel para volver a probar Estrategias de comercio Cómo volver a probar con Excel He hecho una buena cantidad de estrategia de comercio de nuevo pruebas. He utilizado sofisticados lenguajes de programación y algoritmos y también lo he hecho con lápiz y papel. Usted no necesita ser un científico de cohetes o un programador para volver a probar muchas estrategias comerciales. Si puede operar un programa de hoja de cálculo como Excel, puede volver a probar muchas estrategias. Objetivo El objetivo de este artículo es mostrarle cómo volver a probar una estrategia comercial utilizando Excel y una fuente de datos públicamente disponible. Esto no debería costarle más que el tiempo que se tarda en hacer la prueba. Datos Antes de comenzar a probar cualquier estrategia, necesita un conjunto de datos. Como mínimo, se trata de una serie de fechas / horas y precios. Más realista que necesita la fecha / hora, abierto, alto, bajo, cerrar los precios. Por lo general sólo necesita el componente de tiempo de la serie de datos si está probando estrategias de comercio intradía. Si desea trabajar a lo largo y aprender a volver a la prueba con Excel mientras está leyendo esto, a continuación, siga los pasos que describo en cada sección. Necesitamos obtener algunos datos para el símbolo que vamos a volver a probar. Ir a: Finanzas de Yahoo En el campo Introducir símbolos, ingrese: IBM y haga clic en GO bajo cotizaciones en el lado izquierdo haga clic en Precios históricos e ingrese los intervalos de fecha que desea. He seleccionado del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004 Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Descargar en hoja de cálculo Guarde el archivo con un nombre (como ibm. csv) y en un lugar que pueda encontrar más adelante. Preparación de los datos Abra el archivo (que descargó anteriormente) mediante Excel. Debido a la naturaleza dinámica del Internet, las instrucciones que usted leyó arriba y el archivo que usted abre pueden haber cambiado por el tiempo que usted lee esto. Cuando descargé este archivo, las primeras líneas parecían así: Ahora puedes eliminar las columnas que no vas a usar. Para la prueba que estoy a punto de hacer sólo voy a utilizar la fecha, abrir y cerrar los valores por lo que he eliminado el alto, bajo, volumen y Adj. Cerca. También clasifiqué los datos de modo que la fecha más vieja fuera primero y la fecha más última estaba en la parte inferior. Utilice las opciones de menú Data - gt Sort para hacer esto. Estrategia En lugar de probar una estrategia por sí mismo voy a tratar de encontrar el día de la semana que proporcionó el mejor retorno si siguió una compra de la estrategia de abrir y vender el cierre. Recuerde que este artículo está aquí para presentarle cómo usar Excel para volver a probar estrategias. Podemos construir sobre esto adelante. Aquí está el archivo ibm. zip que contiene la hoja de cálculo con los datos y las fórmulas para esta prueba. Mis datos ahora residen en las columnas A a C (Fecha, Abrir, Cerrar). En las columnas D a H, he lugar fórmulas para determinar el rendimiento de un día en particular. Introducción de las fórmulas La parte difícil (a menos que sea un experto de Excel) está elaborando las fórmulas a utilizar. Esto es sólo una cuestión de práctica y cuanto más practiques las fórmulas más descubrirás y más flexibilidad tendrás con tus pruebas. Si ha descargado la hoja de cálculo, eche un vistazo a la fórmula en la celda D2. Parece esto: Esta fórmula se copia a todas las demás celdas en las columnas D a H (excepto la primera fila) y no necesita ser ajustada una vez que se ha copiado. Voy a explicar brevemente la fórmula. La fórmula FI tiene una condición, parte verdadera y falsa. La condición es: Si el día de la semana (convertido a un número del 1 al 5 que coincide con el lunes al viernes) es el mismo que el día de la semana en la primera fila de esta columna (D1). La parte verdadera de la declaración (C2-B2) nos da simplemente el valor del cierre-abierto. Esto indica que compramos el Open y vendimos el Close y esta es nuestra ganancia / pérdida. La parte falsa de la declaración es un par de comillas dobles () que no pone nada en la celda si el día de la semana no coincide. Los signos a la izquierda del número de columna o número de fila bloquean la columna o la fila de modo que cuando se copia esa parte de la referencia de celda no cambia. Así que aquí en nuestro ejemplo, cuando se copia la fórmula, la referencia a la celda de fecha A2 cambiará el número de fila si se copia a una nueva fila, pero la columna permanecerá en la columna A. Puede anidar las fórmulas y hacer reglas excepcionalmente poderosas Y expresiones. Los resultados En la parte inferior de las columnas del día de la semana he colocado algunas funciones de resumen. Cabe destacar las funciones promedio y suma. Estos nos muestran que durante 2004 el día más rentable para implementar esta estrategia fue un martes y esto fue seguido de cerca por un miércoles. Cuando probé los viernes de expiración - Bullish o la estrategia bajista y escribí ese artículo utilicé un acercamiento muy similar con una hoja de balance y fórmulas como esto. El objetivo de esa prueba era ver si los viernes de expiración eran generalmente alcistas o bajistas. Lo que ahora probarlo. Descargue algunos datos de Yahoo Finance. Cargarlo en Excel y probar las fórmulas y ver lo que puede llegar a. Publica tus preguntas en el foro. Buena suerte y estrategia rentable huntingIntraday Trading-Fórmulas y Reglas Intraday Trading es una idea atractiva para los comerciantes a hacer dinero rápido en los mercados de valores. Después de todo, que no estaría interesado en hacer algunos dólares rápidos en cuestión de minutos o horas. Esa es la razón de su popularidad en una sección de comerciantes. Negociación intradía o día de negociación, como su nombre es explicativo, es el proceso de tomar la posición larga o corta en los mercados y squaring off (salir) de esa posición antes del cierre del mercado en el mismo día. Intradía comerciantes aprovechar el movimiento En el precio de la acción o el índice durante la sesión de negociación. El movimiento puede ser pequeño o significativo. El comercio puede ser por minutos u horas. Los comerciantes intradía tienen que tomar posición en grandes cantidades de una acción de modo que un pequeño movimiento en la acción ofrece grandes ganancias. Por lo tanto, el riesgo es igualmente grande en caso de movimiento adverso. Tomando posición en gran cantidad de un stock y squaring fuera de la posición inmediatamente después de que el stock toma un pequeño movimiento en la dirección favorable, se llama Scalping. Scalpers tomar varias operaciones durante el día para que al final del día, los beneficios son significativos . El comercio de acciones en línea ha facilitado el comercio Intraday para los comerciantes de día. Por supuesto, hay algunas fórmulas que son populares entre los comerciantes intradía como Pivot Point Formula o Fraction Theory. Pero el comercio intradía no es todo sobre el uso de fórmulas. Cuando usted está allí en el medio , Es un juego de pelota totalmente diferente por completo. Vamos a explicar aquí las fórmulas antes mencionadas, pero las otras cosas que son muy importantes y deben ser atendidos son 8211 Tener una adecuada Mind-Set y Psicología Share Trading para la diversión o pasatiempo puede ser peligroso. Su enfoque debe ser muy profesional. Usted debe ser consciente de que usted está arriesgando su dinero duramente ganado y el riesgo comienza el momento de entrar en el comercio. Tome comercio como un negocio. Control sobre las emociones 8211 Las emociones como la avaricia y el miedo son los mayores enemigos de un comerciante. Markets don8217t stand en un lugar. Ellos continúan en movimiento, hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, don8217t dejar que el miedo le llevará a cabalgar si los mercados se mueven en el contrario Dirección de lo que estaba anticipating. You debe ser consciente de su punto de salida en ese caso. Por otro lado, si el comercio comienza a convertirse en rentable, salir del comercio a su nivel de precio objetivo. Stick para detener la pérdida y objetivos para evitar las emociones en el comercio. Tener un plan de negociación adecuado es una parte importante de la negociación en los mercados de valores. Usted debe estar libre del nivel de entrada, el nivel objetivo y detener la pérdida de la acción en particular que usted está negociando in. These niveles se determinan sobre la base de El análisis técnico y las fórmulas. Usted tiene que atenerse a su plan para ser un comerciante de éxito. Escribir el plan en un papel es una buena idea para que se adhieren a su plan y don8217t obtener influenciado por el mercado se mueve cuando estás en. Sin ninguno de estos, va a ser muy difícil. Fórmulas Intraday Trading Antes de ir para la Fórmula Intraday Trading, debe ser consciente de un hecho real de que más de 80 personas pierden dinero en trading. It significa que ninguna fórmula es perfecta, de lo contrario esa cifra habría sido de otra manera. Es recomendable utilizar estas fórmulas después de las pruebas de comercio de papel o comercio virtual para ver qué fórmula es mejor para you. Personally, prefiero Pivot Points como da el mejor resultado cuando se aplica después de identificar la tendencia en una acción. Teoría del punto de pivote: - Tomando el día anterior los precios de comercio de una acción, podemos calcular los niveles de soporte y resistencia para esa acción para el día siguiente. Los términos de Apoyo y Resistencia son autoexplicativos. Un stock que se mueve más alto, puede parar al nivel de resistencia Y volver. Similarmente, una acción que se mueve más bajo, puede parar en el nivel de apoyo y revés su movimiento. Después de cruzar el primer soporte o el nivel de la resistencia, la acción se espera que se mueva al siguiente nivel de la ayuda o de la resistencia. En cuanto a la Fórmula Pivot Point, seleccionamos una acción para Intraday Trading. Para esa acción, necesitamos su día anterior de comercio de datos-Intraday alto precio que tocó (H), el precio bajo intradía que tocó (L) y el precio de cierre del día anterior (C) para esa población. Añada tres valores: HLCX. Divida el valor total por 3 (P) X / 3. Multiplicar por 2: - X / 32Y Este valor P se llama el Punto de Pivote. El sostenimiento de stock sobre el Punto de Pivote es probable que se mueva más arriba hacia el primer nivel de resistencia y por encima de ese nivel de resistencia. Si el stock continúa comerciando por debajo del Punto de Pivote, Es probable que descienda más hacia el primer nivel de soporte y después hacia el segundo nivel de soporte. Let8217s calcular la resistencia y los niveles de apoyo. Primer nivel de resistencia (R1) Es la diferencia entre el Y o el Intraday Low. Primer nivel de soporte (S1) es la diferencia entre Y y el precio Intraday High. Teoría de la fracción: - Esta teoría también se basa en los movimientos del precio del día anterior de una acción. Añada el precio alto (H), bajo (L) y el cierre (C) del día anterior de la acción y multiplíquelo por 0.67 (relación de 2: 3 como en la teoría del pivote y es constante) Resistencia (R1) (PB) YC Sobre la compra posible (PB), compre la acción para niveles de la resistencia. 2652 Teoría del comercio intradiario: - 2652 La teoría se basa en el día anterior y en el día de hoy los precios altos y bajos de una teoría stock. This tiene su propia desventaja que le hace el comercio de ganancia de 0,5, manteniendo su stop loss 1 lower. Your riesgo Es el doble de su beneficio y el uso de esa estrategia en el día no tiene sentido donde la probabilidad de ir mal sigue siendo alto. También debe utilizar el análisis técnico basado en los gráficos de corto plazo para el stock para conocer la tendencia y otros indicadores de análisis técnico. Comprar acciones que muestran tendencia alcista, mientras que mirar a corto que están hacia abajo tendencias. El gráfico intradiario con intervalo de 15 minutos sigue siendo el mejor para el comercio efectivo Intraday, aunque puede utilizar cualquier intervalo como 1 minuto, 5 minutos o 10 minutos. Prefiere utilizar líneas de tendencia en gráficos Intraday para tomar comprar o vender la llamada en su comercio. Gráfico de barras puede ser un buen método para utilizar las líneas de tendencia de Intraday Trading. Reglas de Negociación para el Negocio Intraday para mantener su Riesgo al Mínimo 1. Utilizar el dinero excedente 8211 El comercio debe hacerse sólo con el dinero sobrante, el dinero que usted no necesita y puede permitirse el lujo de perder. Trading, aunque muy rentable, . 2. Hacer una investigación adecuada 8211 Antes de tomar el comercio, la investigación adecuada debe hacerse sobre el stock o el índice, utilizando gráficos de análisis técnico basado. Ayuda a determinar los niveles importantes de la población, la fuerza y la tendencia de la población. 3. Uso de la pérdida de parada 8211 Esta es una parte muy importante de cualquier tipo de trading. Most de los comerciantes don8217t utilizarlo, a sabiendas o sin saberlo y terminan tomando enormes pérdidas. La pérdida de pérdida ayuda a cortar las pérdidas cortas y mantener las emociones fuera de comercio por lo tanto Proteger capital. Recuerde, la protección del capital es más importante que ganar ganancias. Las oportunidades rentables de ganancia siguen surgiendo en los mercados que puede utilizar si mantener su capital protegido. 4. Don8217t overtrade 8211 Overtrading es suicidio. Más comercios se vuelven difíciles de manejar. Por lo tanto, el comercio sólo la cantidad que se sienten cómodos. Mantenga el número de oficios limitados a 2-3.If una operación le dio suficiente ganancia, mejor cerrar el sistema y hacer Algún otro trabajo o relajarse. Elija sus operaciones sobre la base de Risk Ratio de recompensa. 5. Ser disciplinado 8211 Ésta es la calidad principal de los comerciantes acertados. Evitar overtrading, no luchar contra la tendencia y cortar pérdidas cortas y guardar miedo y las emociones de la codicia de la negociación son algunos pasos importantes. 6. Siga la tendencia 8211 Para tener una mayor tasa de éxito en Intraday Trading, recuerde siempre 8216Trend es su Friend8217.So, siempre siga la tendencia y el comercio en esa dirección sólo. En los mercados de tendencias, seleccione las acciones que son fuertes en los gráficos y tienen Las posiciones largas. En los mercados de tendencia hacia abajo, seleccione las acciones más débiles y corto ellos. Nunca comercio contra la tendencia. La ventaja de negociar con la tendencia es que incluso si usted toma una llamada equivocada, no sufrirá grandes pérdidas. 7. Liquidez 8211 Siempre trate de negociar en acciones de alta liquidez. Liquidez es el volumen de acciones negociadas. En las existencias de líquido, es fácil entrar y salir del comercio y entrar o salir del comercio cerca del último precio negociado. 8. Obtención de beneficios 8211 Exit Strategy es realmente importante. Tome sus ganancias y salga del mercado cuando su objetivo se consiguen. Letting las ganancias van más allá de los objetivos lleva a la codicia que es peligroso para trading. You nunca saben cuando el mercado se dará la vuelta Y lanzarle en pérdidas después de comer todo el beneficio. Cortar las pérdidas es también una parte importante de la negociación exitosa. Salga de su posición si el mercado no va de la manera que anticipated. Don8217t ser testarudo y dejar que el mercado haga lo que quiere hacer.
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